Un « top performer » en gestion quantitative
Chahine Capital est spécialisée en gestion quantitative appliquée à des stratégies actions
Long-only. Principalement concentrée sur la gestion de la sicav luxembourgeoise Digital
Funds, la société offre à ses clients des performances remarquables grâce à près de 20 ans
de recherche quantitative propriétaire et à l’application de modèles éprouvés,
transparents, compréhensibles par tous.
Ses deux fonds historiques, Digital Stars Europe et Digital Stars Europe ex-UK, affichent
des performances de respectivement +25,7% et +27,2% sur un an[[Performances sur 1 an au 16-10-17]]. Et sur une durée de
19 ans, Digital Stars Europe affiche une performance annualisée de 10% par an.
Le montant des seuls actifs gérés au sein de Digital Funds atteint 914 M€ au
16 octobre 2017[[Encours de Digital Funds au 31-12-14 : 456 M€]].
Ces évolutions s’appuient sur une équipe de gestion composée d’ingénieurs
mathématiciens, tous experts en bases de données financières, qui analysent en continu
le comportement des fonds en vue d’optimiser leur profil rendement/risque.
Un développement actif de la gamme de fonds
Les travaux de recherche de Chahine Capital ont conduit en décembre dernier à la
création du fonds Digital Stars Europe Smaller Companies. Et un nouveau fonds,
Digital Stars US Equities, a été lancé cette semaine.
Digital Stars Smaller Companies est un fonds momentum européen pur petites
capitalisations, unique parmi les fonds européens. D’un montant de 21 M€ et
comprenant 92 valeurs, il cible un univers de 1 500 valeurs sur les zones UE15-NorvègeSuisse
et a pour indice de référence le MSCI Europe Small Cap.
Créé il y a 10 mois, Digital Stars Smaller Companies offre des performances
extrêmement encourageantes compte tenu du potentiel des petites capitalisations
(sociétés innovantes, à fort contenu technologique, cibles potentielles d’OPA etc.) et d’un
modèle Stars/Price Momentum de Chahine Capital particulièrement optimal sur les
petites et moyennes capitalisations.
Digital Stars US Equities est un fonds momentum investi en actions américaines
(couverture possible en Euro sur certaines classes d’actions) qui cible un univers
d’investissement toutes capitalisations de 2 400 valeurs.
Il intègre aujourd’hui 100 valeurs
et a pour indice de référence le S&P 500.
L’univers des actions américaines est extrêmement vaste, divers et riche en valeurs de
croissance. Il est tout à fait adapté à la détection de valeurs « Stars » par les modèles
momentum de Chahine Capital.
Michaël Sellam, Président de Chahine Capital, indique : « Chahine Capital offre une
gestion singulière et éprouvée, qui s’affiche parmi les plus performantes depuis près de
20 ans. Nos équipes ont une volonté continue d’amélioration et de création ; elles savent
innover tout en maintenant un impératif absolu de transparence vis-à-vis des investisseurs.
Nous sommes très heureux de la dynamique enclenchée sur 2017 qui nous permet de
passer le cap du milliard d’actifs gérés ».
Julien Bernier, Directeur des investissements, ajoute : « Nous nous efforçons de
défricher de nouveaux territoires de recherche ; c’est ainsi qu’aujourd’hui nos recherches
portent sur des thèmes tels que le market timing, l’approche multifactorielle, les marchés
émergents. Nous sommes également attentifs aux apports possibles des technologies
liées à l’intelligence artificielle ».
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