Lors de la conférence annuelle WBS, Pricing Partners a présenté ses nouveaux travaux sur l’impact de taux aléatoires dans des modèles de prise en compte...
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[fr]Le dossier d’articles sur les stratégies d’actifs cachés[en]Hidden assets strategies
La stratégie Vertex investit sur la volatilité forward, en combinant des positions long et short sur des variance swaps d’échéances appropriées…
Dans un marché iliquide, les traders de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne n’ont trouvé comme contrepartie que les opérateurs de BNP Paribas...
Pionnier des modèles à volatilité locale et leader de la recherche quantitative à la Société Générale puis à Paribas, Bruno Dupire|Bio de Bruno Dupire, nous...
Si la crise des subprimes a mis en difficulté de nombreux opérateurs « short vol», le variance swap cappé demeure une alternative intéressante pour ceux qui...
Les trois indices « SP 500 Volatility Arbitrage », « Currency Arbitrage » et « Long-Only Merger Arbitrage » sont les premiers d’une longue série...
Quels sont les avantages des Variance Swaps et plus généralement des produits de volatilité? Comment sont-ils gérés? Sebastien Bossu, Equity Derivatives...
Il fut un des premiers traders de volatilité sur le matif! Fondateur d’ITO33 et ancien responsable de la recherche à Dexia AM, Elie Ayache|Bio...