Une grande banque d’investissement européenne a récemment lancé un placement hybride à long terme, le « Rotating Mountain Range ». Ce produit verse un...
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La phrase est étonnante, surtout lorsqu’elle est prononcée par Myron Scholes, co-fondateur du modèle de référence des marchés dérivés, le modèle de Black...
Le modèle mathématique d’avant garde, Double Heston sera disponible dans la nouvelle version de son logiciel pour pricer les produits sur actions...
Grâce à l’extension de cet accord, SCOR disposera d’une couverture de USD 75 millions en cas de hausse de la mortalité…
Pricing Partners annonce aujourd’hui des progrès significatifs sur son module matière première avec l’ajout du modèle de Gabillon ainsi que celui...
Pricing Partners, l’expert en valorisation indépendante de produits financiers dérivés et l’éditeur de la librarie financière de modèles...
Lors de la conférence annuelle WBS, Pricing Partners a présenté ses nouveaux travaux sur l’impact de taux aléatoires dans des modèles de prise en compte...
La crise financière actuelle a mis en avant la nécessité de disposer d’outils de contrôle et valorisations indépendantes afin de mieux appréhender et...
L’expertise de Pricing Partners en matière de valorisation de produits dérivés structurés permet à Prime Source d’élargir son offre et à Pricing...
La stratégie Vertex investit sur la volatilité forward, en combinant des positions long et short sur des variance swaps d’échéances appropriées…