La Société Générale a remporté en fin septembre l’appel d’offres pour la cession d’un portefeuille contenant plus de neuf cent mille calls et...
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Smile, Structure par terme, Relative Value: Hatem Dohni, Responsable du pôle volatilité de CCR Asset Management nous explique différentes stratégies...
Lors de la conférence annuelle WBS, Pricing Partners a présenté ses nouveaux travaux sur l’impact de taux aléatoires dans des modèles de prise en compte...
La stratégie Vertex investit sur la volatilité forward, en combinant des positions long et short sur des variance swaps d’échéances appropriées…
Dans un marché iliquide, les traders de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne n’ont trouvé comme contrepartie que les opérateurs de BNP Paribas...
Pionnier des modèles à volatilité locale et leader de la recherche quantitative à la Société Générale puis à Paribas, Bruno Dupire|Bio de Bruno Dupire, nous...
Si la crise des subprimes a mis en difficulté de nombreux opérateurs « short vol», le variance swap cappé demeure une alternative intéressante pour ceux qui...
Publié pour la première fois en 1989, le livre Options, Futures and Other Derivatives de l’illustre John Hull est devenu en quelques années une référence...
Les trois indices « SP 500 Volatility Arbitrage », « Currency Arbitrage » et « Long-Only Merger Arbitrage » sont les premiers d’une longue série...
Si vous débutez et que les mathématiques vous rebutent, le livre de Paul Wilmott semble tout indiqué. Simple et pédagogique, il nous fait pénétrer une...