Alors que la complexité en finance devrait être privilégiée afin d’améliorer la modélisation des risques, cette complexité continue à être mise au profit de...
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[fr]Compilation des articles de Mory Doré[en]Selected articles written by Mory Doré
Repenser la politique monétaire et ses objectifs, réformer notre environnement comptable et prudentiel, revoir les normes de rentabilité des fonds propres...
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de...
Introduction aux différentes familles classiques de mesures du risque de marché en finance: Volatilité – Couple Rendement / Risque – Risque Produit...
On dénombre au moins quatre risques structurels nouveaux à prendre en compte: réglementation , Moyen orient , crise de la zone Euro, et toujours la grande idée...
Les évolutions de notre environnement réglementaire (BALE 3) et la généralisation de normes comptables IFRS inadaptées ne vont pas permettre de résoudre les...
Les ministres des Finances du G20 réunis le week-end dernier ont montré leurs divergences. Une fois de plus les véritables déséquilibres du système financier...
la mise en place de nouveaux ratios de liquidité pourrait remettre en cause le métier de base de la banque, à savoir la transformation bancaire.
Certains marchés financiers présentent des dysfonctionnements depuis près de 4 ans. La course à la liquidité et au respect des contraintes de solvabilité pour...
La forte remontée récente des taux longs en Europe s’appuie sur une mutualisation du risque périphérique à l’ensemble de la Zone Euro. Mais nous ne...