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Note, Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
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Note, Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
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Stratégie, Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
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Interview, Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
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Opinion, Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude

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Note, Février 2016
La croissance rapide des dividendes à l’échelle internationale est masquée par la forte hausse du dollar US
A l’échelle internationale, les dividendes totaux ont atteint 1150 milliards de dollars US en 2015, selon la dernière édition du rapport de l’Indice Henderson des dividendes mondiaux (HGDI), soit une augmentation de 9,9% des dividendes sous-jacents (après ajustement des effets de (...)
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Note, Février 2016
Les portefeuilles modèles français analysés par Natixis Global Asset Management affichent les meilleurs rendements en 2015
Ces résultats s’expliquent notamment par d’importantes positions sur les actions européennes, qui ont surperformé les autres classes d’actifs, et par une prédilection pour les produits permettant d’optimiser la gestion du (...)
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Note, Février 2016
Etude CFA Institute : Transparence, Ethique et Performance en tête des attentes des investisseurs
Les investisseurs attendent de leurs gestionnaires d’investissement un degré de transparence et d’exigence éthique plus élevé que jamais, et sont extrêmement attentifs au rendement : c’est ce que révèle une étude qui vient de paraître, réalisée par le CFA (...)
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Note, Février 2016
L’indice GX Private Equity de State Street baisse au troisième trimestre 2015
L’indice GX Private Equity de State Street baisse au troisième trimestre 2015 pour la première fois en trois ans, marquant la fin d’une série de hausses trimestrielles sans précédent. Malgré le repli, la recherche confirme l’intérêt persistant des investisseurs institutionnels pour (...)
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Note, Février 2016
Quasi-stagnation pour les actifs des fonds de pension mondiaux
Selon l’étude de Willis Towers Watson sur les actifs des fonds de pension mondiaux, Global Pension Assets Study (GPAS), les actifs de pension des institutionnels sur les 19 marchés principaux pesaient 35 400 milliards de dollars US à la fin 2015. La valeur des actifs a suivi une (...)
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