La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou...
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La possible divergence des effets structurels et conjoncturels nous positionne dans une configuration favorable à une volatilité importante des rendements...
L’industrie des hedge funds a fait face à une vague de redemptions sans précédent. Entre fin 2007 et fin 2008, les encours gérés par les hedge funds ont...
Guillaume a rejoint Orion Financial Partners en Novembre 2009. Il est en charge de la Recherche Quantitative. De 2008 à 2009, Guillaume dirigea une équipe de 4...
Il peut être opportun de rééquilibrer les allocations alternatives, en recentrant les portefeuilles sur des stratégies à la fois défensives et peu exposées aux...
Les gérants ont-ils modifié leur exposition à l’EUR/USD en réaction aux évènements de marché ou en prévision d’une éventuelle extension de la crise...
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte...
Après une période de forte hausse, une résurgence de l’aversion au risque pourrait avoir un impact significatif sur les classes d’actifs risquées...