Selon Noël Amenc, Directeur de l'EDHEC Risk Institute, à terme, les benchmarks smart beta pourront aussi être utilisés par les gérants actifs car ils...
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Ce qu’Alan Greenspan qualifiait d’ « exubérance des marchés », c’est-à-dire l’alternance de plus en plus rapide entre des phases d’optimismes et d’explosion de...
Selon François Millet, Responsable produits ETF et fonds indiciels chez Lyxor AM, la poche « Smart Bêta » a vocation à être logée dans le portefeuille « cœur »...
Selon David Blitz, PhD, Directeur de la recherche quantitative et Pim van Vliet, PhD, Gérants actions à faible volatilité chez Robeco, les investisseurs en...
Dans une recherche publiée la semaine dernière et intitulée « Smart Beta 2.0 », l’EDHEC-Risk Institute souhaite attirer l'attention des investisseurs sur les...
La stratégie minimum variance initiée par les équipes de recherche et de gestion d’Ossiam vise à offrir aux investisseurs une exposition à un portefeuille...
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par...